Definición del índice de fuerza relativa (irs)

¿Cuál es el Índice de Fuerza Relativa (RSI)?

El índice de resistencia relativa (RSI) es un indicador de impulso utilizado en el análisis técnico que mide la magnitud de los cambios de precio recientes para evaluar condiciones de sobrecompra o sobreventa en el precio de un activo u otro. El RSI se muestra como un oscilador (un gráfico de línea que se mueve entre dos extremos) y puede tener una lectura de 0 a 100. El indicador fue desarrollado originalmente por J. Welles Wilder Jr. e introducido en su libro seminal de 1978, “Nuevos Conceptos en Sistemas de Comercio Técnico”.

La interpretación tradicional y el uso del RSI son que los valores de 70 o más indican que un valor se está sobrecomprando o sobrevalorando y puede ser preparado para una inversión de tendencia o retroceso correctivo en el precio. Una lectura del RSI de 30 o menos indica una condición sobrevendida o infravalorada.

Llaves para llevar

  • El índice de resistencia relativa (RSI) es un oscilador de impulso popular desarrollado en 1978.
  • El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso alcista y bajista de los precios, y a menudo se traza bajo el gráfico del precio de un activo.
  • Un activo se considera generalmente sobrecomprado cuando el RSI está por encima del 70% y sobrevendido cuando está por debajo del 30%.

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Índice de fuerza relativa (IRS)

Cálculo del ISR

Utilizando las fórmulas anteriores, el RSI puede ser calculado, donde la línea RSI puede ser trazada bajo la tabla de precios de un activo.

El RSI aumentará a medida que el número y el tamaño de positivo se cierran aumento, y se reducirá a medida que el número y el tamaño de las pérdidas aumentan. La segunda parte del cálculo suaviza el resultado, por lo que el RSI sólo cerca de 100 o 0 en un mercado de fuerte tendencia.

Imagen de Sabrina Jiang فارسى Investopedia 2021

Como se puede ver en el gráfico anterior, el indicador RSI puede permanecer en la región sobrecomprada durante períodos prolongados mientras el stock está en una tendencia ascendente. El indicador también puede permanecer en territorio sobrevendido durante mucho tiempo cuando el stock está en una tendencia descendente. Esto puede ser confuso para los nuevos analistas, pero aprender a utilizar el indicador en el contexto de la tendencia dominante aclarará estos problemas.

¿Qué te dice el RSI?

La tendencia principal de la acción o activo es una herramienta importante para asegurarse de que las lecturas del indicador se entiendan correctamente. Por ejemplo, el conocido técnico de mercado Constance Brown, CMT, ha promovido la idea de que una lectura sobrevendida en el RSI en una tendencia ascendente es probablemente mucho más alta que 30% y que una lectura sobrecomprada en el RSI durante una tendencia descendente es mucho menor que el nivel del 70%.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, durante una tendencia descendente, el RSI alcanzaría un nivel cercano al 50% en lugar del 70%, lo que podría ser utilizado por los inversores para señalar condiciones bajistas de manera más fiable. Muchos inversores aplicarán una línea de tendencia horizontal entre el 30% y el 70% cuando exista una tendencia fuerte para identificar mejor los extremos. Modificar los niveles sobrecomprados o sobrevendidos cuando el precio de un activo o acción esté en un canal horizontal a largo plazo suele ser innecesario.

Un concepto relacionado con el uso de niveles sobrecomprados o sobrevendidos adecuados a la tendencia es centrarse en las señales comerciales y las técnicas que se ajustan a la tendencia. En otras palabras, el uso de señales alcistas cuando el precio está en una tendencia alcista y señales bajistas cuando un stock está en una tendencia bajista ayudará a evitar las muchas falsas alarmas que el RSI puede generar.

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Interpretación de los rangos RSI y RSI

Generalmente, cuando el RSI supera el nivel de referencia horizontal 30, es un signo alcista, y cuando se desliza por debajo del nivel de referencia horizontal 70, es un signo bajista. Dicho de otra manera, se puede interpretar que los valores de RSI de 70 o más indican que una seguridad se está sobrecomprando o sobrevaluando y puede ser preparada para una inversión de tendencia o retroceso del precio correctivo. Una lectura de RSI de 30 o más indica una condición sobrevendida o infravalorada.

Durante las tendencias, las lecturas RSI pueden caer en una banda o rango. Durante una tendencia ascendente, la RSI tiende a mantenerse por encima de 30 y debe alcanzar con frecuencia 70. Durante una tendencia descendente, es raro ver que la RSI supera los 70, y el indicador frecuentemente alcanza los 30 o menos. Estas directrices pueden ayudar a determinar la fuerza de tendencia y detectar posibles reversiones. Por ejemplo, si la RSI no puede alcanzar los 70 en un número de oscilaciones consecutivas de precios durante una tendencia ascendente, pero luego cae por debajo de 30, la tendencia se ha debilitado y podría estar invirtiendo más abajo.

Lo contrario es cierto para una tendencia descendente. Si la tendencia descendente es incapaz de alcanzar 30 o menos y luego los rallyes por encima de 70, esa tendencia descendente se ha debilitado y podría estar invirtiendo al alza. Las líneas de tendencia y los promedios móviles son herramientas útiles para incluir cuando se utiliza el RSI de esta manera.

Ejemplo de divergencias RSI

Una divergencia alcista ocurre cuando el RSI crea una lectura sobrevendida seguida de un nivel más alto que coincide con los niveles más bajos correspondientemente en el precio. Esto indica un impulso alcista en aumento, y una ruptura por encima del territorio sobrevendido podría utilizarse para desencadenar una nueva posición larga.

Una divergencia bajista ocurre cuando el RSI crea una lectura sobrecomprada seguida de un valor más bajo que coincide con los valores más altos correspondientes en el precio.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, una divergencia alcista fue identificada cuando el RSI formó bajos más altos como el precio formó bajos más bajos. Esta fue una señal válida, pero las divergencias pueden ser raras cuando un stock está en una tendencia estable a largo plazo. El uso de lecturas flexibles sobrevendidas o sobrecompradas ayudará a identificar más señales potenciales.

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Ejemplo de rechazos de RSI Swing

Otra técnica de trading examina el comportamiento del RSI cuando vuelve a emerger del territorio sobrecomprado o sobrevendido. Esta señal se llama un “rechazo alcista” y tiene cuatro partes:

  1. El RSI cae en territorio sobrevendido.
  2. El RSI vuelve a cruzar por encima del 30%.
  3. El RSI forma otra inmersión sin cruzar de nuevo en territorio sobrevendido.
  4. A continuación, el RSI rompe su máximo más reciente.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el indicador RSI fue sobrevendido, se rompió hasta el 30%, y formó el rechazo bajo que desencadenó la señal cuando rebotó más alto. Usar el RSI de esta manera es muy similar a dibujar líneas de tendencia en un gráfico de precios.

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Al igual que las divergencias, hay una versión bajista de la señal de rechazo de oscilación que se parece a una imagen de espejo de la versión alcista. Un rechazo de oscilación bajista también tiene cuatro partes:

  1. El RSI se eleva a territorio sobrecomprado.
  2. El RSI cruza por debajo del 70%.

El siguiente gráfico ilustra la señal de rechazo bajista. Al igual que la mayoría de las técnicas de negociación, esta señal será más confiable cuando se ajuste a la tendencia predominante a largo plazo. Las señales bajistas durante las tendencias descendentes son menos propensas a generar falsas alarmas.

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La diferencia entre RSI y MACD

Un EMA de nueve días del MACD, llamado la “línea de señal”, se traza entonces en la parte superior de la línea MACD, que puede funcionar como un disparador para comprar y vender señales. Los traders pueden comprar la seguridad cuando el MACD cruza por encima de su línea de señal y vender, o corto, la seguridad cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal.

El RSI fue diseñado para indicar si un valor es sobrecomprado o sobrevendido en relación con los niveles de precio recientes. El RSI se calcula utilizando ganancias y pérdidas de precio promedio durante un período de tiempo dado. El período de tiempo por defecto es de 14 períodos, con valores limitados de 0 a 100.

Estos dos indicadores miden el impulso de un activo. Sin embargo, miden diferentes factores, por lo que a veces dan indicaciones contradictorias. Por ejemplo, el RSI puede mostrar una lectura superior a 70 durante un período de tiempo sostenido, indicando que el valor está sobreextendido al lado de la compra.

Limitaciones del ISR

El RSI compara el impulso de precios alcista y bajista y muestra los resultados en un oscilador que puede colocarse debajo de una tabla de precios. Al igual que la mayoría de los indicadores técnicos, sus señales son más fiables cuando se ajustan a la tendencia a largo plazo.

Dado que el indicador muestra impulso, puede permanecer sobrecomprado o sobrevendido durante mucho tiempo cuando un activo tiene un impulso significativo en cualquiera de las dos direcciones. Por lo tanto, el RSI es más útil en un mercado oscilante donde el precio de los activos está alternando entre movimientos alcistas y bajistas.

El índice de fuerza relativa (RSI) es una medida utilizada por los traders para evaluar el momento de precio de una acción u otro tipo de seguridad. La idea básica detrás del RSI es medir la rapidez con que los traders están pujando el precio de la seguridad hacia arriba o hacia abajo. El RSI traza este resultado en una escala de 0 a 100. Las lecturas por debajo de 30 generalmente indican que la acción está sobrevendida, mientras que las lecturas por encima de 70 indican que está sobrecomprada. Los traders a menudo colocan este gráfico RSI por debajo de la tabla de precio para la seguridad, por lo que pueden comparar su impulso reciente con su precio de mercado.

¿Cuál es la diferencia entre el RSI y el promedio móvil de divergencia de convergencia (MACD)?

RSI y divergencia de convergencia media móvil (MACD) son ambas medidas que buscan ayudar a los traders a entender la actividad comercial reciente de un valor, pero que logran este objetivo de diferentes maneras. En esencia, el MACD trabaja suavizando los movimientos de precios recientes del valor y comparando esa línea de tendencia a medio plazo con otra línea de tendencia que muestra sus cambios de precios más recientes. Los traders pueden entonces basar sus decisiones de compra y venta en si la línea de tendencia a corto plazo sube por encima o por debajo de la línea de tendencia a medio plazo.

Video: Definición del índice de fuerza relativa (IRS)

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